Лабораторная работа по дисциплине «ЭММ и ПМ» - Вариант 3

Вопросы и ответы Услуги и работы Объявления Как платить	Искать рефераты:
	В избранное Послать другу На главную

Звоните, пишите!
Ответим на все вопросы!

Все работы доставляются в электронном виде

Заказать реферат

Каталог » Математические методы экономики » Контрольная работа

Данные о работе

Всего отзывов по данной работе: 0 [Посмотреть] [Написать]

Тема (название)

Лабораторная работа по дисциплине «ЭММ и ПМ» - Вариант 3

ID (номер работы)

286357

Вид работы

Контрольная работа

Раздел

Математические методы экономики

Язык

Русский

Содержание

Задача 1.3. Оптимизация инвестиционного портфеля

Постановка экономической задачи:

Частный инвестор предполагает вложить 500 тыс. руб. в различные ценные бумаги (см. таблицу).

Вложение Доход, % Риск
Акции А 15 Высокий
Акции В 12 Средний
Акции С 9 Низкий
Долгосрочные облигации 11 -
Краткосрочные облигации 8 -
Срочный вклад 6 -

После консультаций со специалистами фондового рынка он отобрал 3 типа акций и 2 типа государственных облигаций. Часть денег предполагается положить на срочный вклад в банк.
Имея в виду качественные соображения диверсификации портфеля и неформализуемые личные предпочтения, инвестор выдвигает следующие требования к портфелю ценных бумаг:
• Все 500 тыс. руб. должны быть инвестированы;
• По крайней мере 100 тыс. руб. должны быть на срочном вкладе в банке;
• По крайней мере 25% средств, инвестированных в акции, должны быть инвестированы в акции с низким риском;
• В облигации нужно инвестировать по крайней мере столько же, сколько в акции;
• Не более чем 125 тыс. руб. должно быть вложено в бумаг с доходом менее 10%.

I. Определить портфель бумаг инвестора, удовлетворяющий всем требованиям и
максимизирующий годовой доход. Какова величина этого дохода?
II. Если инвестор вносит дополнительные средства в портфель бумаг, сохраняя
сформулированные выше ограничения, как изменится ожидаемый годовой доход?
Зависит ли изменение ожидаемого годового дохода от величины дополнительного
инвестированных средств? Почему?
III. Ожидаемый годовой доход по той или иной бумаге (особенно по акциям) – это не
более чем оценка. Насколько оптимальный портфель и ожидаемая величина дохода
от портфеля выбранных бумаг чувствительны к этим оценкам? Какая именно
бумага портфеля наиболее сильно влияет на оценку суммарного ожидаемого дохода?

Объем

Год

2015

Цена, руб.

800

Формат файла

.DOC

Купить работу

Работы высылаем на вашу эл. почту в течение суток с момента поступления оплаты

Поля, помеченные ^*, необходимо заполнить!

Имя, фамилия ^*

Город ^*